- Стоп Лосс ордера и как выставлять Стоп Лосс
- Для чего он используется в торговле
- Что такое Трейлинг Стоп
- Преимущества для трейдера и минус для долгосрочного инвестора
- Как не следует устанавливать стоп-лоссы
- Фиксированный стоп-лосс
- Стоп-лосс, размещенный сразу за уровнем
- Какие есть способы постановки стопов
- Стоп-лосс по волатильности
- Стоп-лосс по времени
- Структурный стоп-лосс
- Как определить срабатывание большого количества стоп-лоссов?
- Рассчитываем stop loss на бирже
- Процентный стоп лосс
- Как посмотреть данные по Стоп Лоссу
- Перевод стоп лосса в безубыток
- Ордер стоп лосс в Форексе и гэпы
- Перетаскиванием цены
- Изменением ордера
- Торговля на бирже Forex без стоп лосса
- 7 методов определить, что произошло срабатывание стоп-лоссов
- Тейк Профит ордера и как выставлять Тейк Профит
- Преимущества и недостатки Стоп Лоссов и Тейк Профитов
- Где “живут” стоп-лоссы?
- Типы стоп лоссов биржи
- Фиксированный стоп лосс ордер
- Гарантированный стоп лосс
- Трейлинг стоп
- Как еще называют Стоп Лоссы
- Когда можно перемещать защитный приказ
- Зачем в торговле используют стоп лосс?
- Достоинства
- Где скапливаются защитные ордера участников рынка?
- Как рассчитать и выставить стоп-заявку
- Как устанавливать стоп лосс в мт4 (мт5)
- Как выставить стоп-лосс и не ошибиться?
- Как торговать без стопов?
- Пример торговли без стоп-лосса
Стоп Лосс ордера и как выставлять Стоп Лосс
Стоп-лосс (от англ. Stop Loss) — указание брокеру закрыть сделку при достижении определенного уровня убытка цены. Например, вы открываете сделку на покупку актива за 50 долларов. Помимо вероятности роста, актив может еще и потерять в цене, в таком случае на вашем балансе сформируется минус, например -35$. Если вы не хотите терять более 7 долларов за сделку, вы можете установить Stop Loss — уровень цены, при котором сделка автоматически закрывается, фиксируя для вас минимальный убыток.
Если вы купили EUR/USD по цене 1,08615 и установили стоп-лосс на уровне 1,0798, сделка автоматически закроется, когда цена стоп-лосса будет достигнута, что предотвратит еще большие потери осенью.
Зачем вообще ставить стоп-лосс?
- Дело в том, что многие трейдеры проводят у экрана всего несколько часов в день и открывают сделки на среднесрочную или даже долгосрочную перспективу. Соответственно, для защиты вашего депозита от негативных колебаний рынка вы можете установить Stop Loss на уровне, который считаете приемлемым для возможных убытков.
- Еще одна причина, по которой трейдеры размещают стоп-приказы, заключается в том, что они работают в краткосрочной перспективе и в период сильной волатильности. Краткосрочные трейдеры рискуют значительно больше, чем среднесрочные и долгосрочные трейдеры. Следовательно, им приходится еще больше беспокоиться о страховании своих рисков, в том числе путем выставления стоп-приказов.
- Наконец, стоп-лоссы помогают трейдерам снизить риск различных технических ошибок. Предположим, что в какой-то момент связь трейдера с торговым сервисом прервалась. Он не может отправлять приказы на сервер брокера, в том числе приказы на закрытие сделки. Если он заранее позаботился о размещении стоп-лосса, брокер автоматически закроет сделку при достижении указанного уровня. Однако, если стоп-лосс никогда не устанавливался, убыток может быть намного больше.
Для чего он используется в торговле
Так и в торговле стоп-лосс дает возможность избежать больших убытков. Другими словами, чтобы правильно распоряжаться своими деньгами, вам нужно знать, сколько вы можете потерять, чтобы остаться на плаву. Хочу подчеркнуть, что перед оформлением заказа вам необходимо определиться с суммой, в случае ее проигрыша вы не понесете значительных убытков. Другими словами, цена продажи при размещении стопа будет ниже цены входа. В нашем примере максимальный убыток, который согласен понести трейдер, составляет 375 рублей. ($5 или 145 грн) за акцию (100-95).
Если вы хотите заработать хоть что-то, вам следует установить тейк-профит (минимальную цену прибыли). Например, если бумаги продаются по 7875 руб. (105 долларов или 3045 гривен), вы заработаете не менее 375 рублей. ($5 или 145 грн) с каждой акции.
Уровень потерь может быть установлен с учетом следующих факторов:
- степень агрессивности торговой стратегии;
- баланс и структура вашего счета;
- опыт бартера.
Скорее всего, у многих новичков в биржевой торговле возникнет вопрос: можно ли не использовать стоп-лосс и чем он может обернуться? Об этом мы поговорим дальше.
Что такое Трейлинг Стоп
Одним из вариантов Stop Loss является так называемый трейлинг-стоп или трейлинг-стоп. Суть этого ордера в том, что уровень Stop Loss поднимается вслед за вашей прибылью, и находится на таком же расстоянии от нее.
Зачем ставить такой Stop Loss, если он обычный? Дело в том, что трейлинг-стоп позволяет минимизировать риск при движении цены в сторону вашего прогноза. Допустим, трейдер покупает акцию по 40 долларов. Трейлинг-стоп установлен на уровне 38 долларов. По мере роста цены акции трейлинг-стоп также будет расти на расстоянии двух долларов от цены. Если цена вдруг компенсирует это расстояние и пойдет вниз, срабатывает трейлинг-стоп.
Преимущества для трейдера и минус для долгосрочного инвестора
Стоп-лосс имеет много преимуществ для трейдера:
- ограничивает размер убытка в пределах того уровня риска, который трейдер считает приемлемым для себя, особенно в случае маржинальной торговли с кредитным плечом;
- дает возможность несколько дней не сидеть у экрана компьютера и следить за котировками — заказ будет работать автоматически без вашего участия;
- защищает от форс-мажора (например, отключения электроэнергии, отсутствия интернета, поломки компьютера), когда вы не можете вовремя отреагировать на негативные изменения котировок;
- не ограничен во времени, т.е по окончании торговой сессии ордер не отменяется, а существует до его исполнения или отмены инвестором.
Ограничитель проигрыша также защищает вас от самих себя. У каждого человека разная психика и разная реакция на негативный сценарий. Но немало людей подумают примерно так: «Теперь я подожду еще немного, и цена пойдет в правильном направлении». А потом еще и еще. Результат – потеря капитала, а возможно, даже нервный срыв.
Более 100 крутых уроков, тестов и тренажеров для развития мозга
Действительно ли стоп-лосс необходим долгосрочному инвестору на фондовом рынке? Ордер на покупку или продажу ценной бумаги или валюты срабатывает, когда цена идет в неправильном для инвестора направлении. Получается, что триггером является именно изменение кавычек.
Долгосрочный инвестор принимает решение о покупке или продаже актива по совершенно другим причинам. Для него важны основные показатели для компании, развития отрасли или рынка в целом. Он будет годами владеть ценными бумагами, получать дивиденды. Инвестор рассматривает падение цены как возможность купить хорошие акции во время спада и получить более высокую прибыль в будущем. Стоп-лосс здесь излишен.
Как не следует устанавливать стоп-лоссы
Фиксированный стоп-лосс
Как показано в примере, точка стопа должна двигаться в соответствии с движением тренда, иначе велика вероятность получить убыток.
Курсы по некоторым инструментам или валютным парам меняются более чем на 100 пунктов в течение дня. Другие характеризуются волатильностью в пределах 10-50 пунктов в сутки. Другими словами, разные активы имеют разный уровень волатильности.
Стоп-лосс, размещенный сразу за уровнем
Бывают и такие ошибки, когда происходит ложный пробой уровня. Происходит это потому, что некоторые брокеры зарабатывают на таких ошибках. Если вы внимательно проанализируете графики различных активов, то увидите, что цена нередко меняет направление после пробития уровня.
Какие есть способы постановки стопов
Разберем 3 метода, используемые в зависимости от типа актива, его волатильности и выбранной торговой стратегии.
Стоп-лосс по волатильности
Есть два индикатора волатильности:
- ATR (Average True Range) — показывает средний диапазон изменения котировок за заданный период времени;
- SD (Standard Deviation) — показывает среднее отклонение текущей стоимости актива от среднего.
Средняя цена обозначается аббревиатурой EMA и находится на пересечении графика и линии MA.
Тогда легко рассчитать уровень стоп-лосса по формулам:
SL=EMA-2*ATR
или
SL=EMA-2*SD.
Индикатор умножается на 2 для достижения более высокой вероятности правильного значения стоп-лосса.
Стоп-лосс по времени
Здесь вы должны решить, сколько времени должно пройти с момента открытия позиции до ее закрытия. Этот вариант используется, если волатильность низкая и цена не меняется в течение длительного периода времени.
Временной стоп-лосс используется, когда возникает необходимость избавиться от «мертвого груза» и использовать средства для заработка на других, более активных инструментах.
Структурный стоп-лосс
Этот метод аналогичен описанному выше, где стоп-цена определяется за уровнем поддержки (сопротивления).
Например, котировки достигли уровня поддержки, после чего тренд сменил направление на восходящее. Для такой ситуации будет оправданно установить стоп-лосс на уровне поддержки.
Как определить срабатывание большого количества стоп-лоссов?
Как определить, что на рынке «пробиты» стоп-лоссы, в результате чего увеличилась вероятность разворота тренда в противоположную сторону?
Попробуем разобраться в этом вопросе, используя торговую платформу ATAS и ее функционал кластерного анализа.
Рассчитываем stop loss на бирже
Существуют разные способы и формулы расчета размера стоп-лосса для каждой сделки.
В большинстве профессиональных торговых стратегий уже написано, при каких условиях и на каком расстоянии от цены открытия сделки следует ставить сл. Также в статье приведено несколько универсальных тактик расчета и установки.
Есть одно правило, которое рекомендуется всем трейдерам и новичкам. Правило состоит в том, что убытки по каждой сделке не должны превышать двух процентов от общего капитала.
Например, у трейдера есть депозит в размере 10 000 долларов США, и он открывает сделку по курсу 1 евро/доллар США. Расчет с выбранной партии выглядит так:
- 1 лот евро доллар = 100 000 евро. Один пункт движения цены инструмента стоит 10 долларов.
- 2% от депозита трейдера составляет 200 долларов.
- $200/10 = 20 пипсов.
Формула приведена в статье Что такое много — расчет объема позиции.
Трейдер может допустить движение на 19 пунктов, прежде чем принудительно закрывать сделки и фиксировать убыток.
Стоп-ордер выставляется на расстоянии 20 пунктов от предложения открытия сделки.
Процентный стоп лосс
Процентный порядок устанавливается по отношению к постоянным величинам: размеру капитала или уровню прибыли.
Это предполагает выставление защитного ордера, исходя из размера депозита, который рассматривался ранее. Рекомендуемый риск по отношению к вознаграждению составляет 2 процента. Если капитал составляет 10 000 долларов США, будет правильно разместить стоп-лосс около 200 долларов США. Палка для фиксации прибыли обычно 1:2 или 1:3 — то есть планируемая прибыль должна быть в 2 или 3 раза выше допустимого убытка.
Как посмотреть данные по Стоп Лоссу
Вы должны навести на него курсор. Вы увидите информацию о том, сколько денег вы потеряете, если цена достигнет защитного ордера. Кроме того, будет указано расстояние в пунктах, на которое должна пройти цена.
Если вы переместите стоп-лосс, эти данные автоматически изменятся и появятся. Поэтому можно очень четко определить максимально возможный убыток, это практично.
О правилах управления капиталом
Напомню, что в каждой сделке на финансовом рынке нельзя рисковать более чем двумя процентами от всего депозита. Если на вашем счету есть сто долларов, максимальный риск на сделку составляет два доллара. Учитывайте это при размещении стопов.
Более крупные потери выбьют вас из психологического равновесия. Вы впадете в панику и либо «закончите игру», впав в депрессию, либо включите «игрока» и попытаетесь отыграться. Оба вредны для вас и ваших денег.
Перевод стоп лосса в безубыток
Рассмотрим ситуации, когда уместно перевести слово «бу:
- Котировки почти достигли тейк-профита.
- Очень скоро выйдут важные макроэкономические новости.
- Цена биржевого инструмента достигла сильного уровня, и есть вероятность сильного разворота.
- Стоимость актива прошла несколько дистанций стоп-лосса. Этот вариант используется, когда соотношение риск/вознаграждение составляет 1 к 2 или более.
Переход в безубыток, связанный с простым желанием не нести убытков, только приносит ошибки на расстоянии
Ордер стоп лосс в Форексе и гэпы
Гэпов следует опасаться, потому что защитный ордер не закрывается по той цене, которая была установлена. Цена закрытия позиции будет равна котировке, сформировавшейся сразу после гэпа на графике.
Как известно, дырки образуются в двух ситуациях:
- открытие в понедельник. Если трейдер пролонгирует позицию в выходные, он сталкивается с проблемой закрытия сделки по защитному ордеру. Закрытие будет происходить по курсу на открытие в понедельник. Это связано с событиями на выходных.
Открытая сделка в выходные влечет за собой риск гэпа в понедельник..
- Публикация макроэкономических новостей. Резкий рост волатильности при публикации новостей.
Если вдруг на новостях цена будет двигаться сильно и не в вашу сторону, цена может закрыться в минусе на десять пунктов.
Перетаскиванием цены
Если вы открыли сделку, но не установили для нее стоп-лосс, установите его следующим образом. Нажмите на ценовую линию левой кнопкой мыши и перетащите ее вниз.
Это очень быстро и удобно. Вам не нужно ничего вычислять, просто введите несколько цифр. Но предупреждаю, на малых таймфреймах вы можете не успеть выставить Стоп Лосс таким образом.
Изменением ордера
Дважды щелкните строку цены. Откроется окно заказа. Введите туда желаемое значение стопа и нажмите «Изменить».
Когда вы укажете новое значение, кнопка «Редактировать» станет кликабельной, вы можете нажать на нее, и ваши правки будут внесены.
Торговля на бирже Forex без стоп лосса
Торговля без стоп-лосса приводит только к убыткам. Вот простая математика:
- Риск на сделку – один лось приводит к проигрышу всей сделки.
- Убыточная сделка покрывает все преимущества.
- Выгодные сделки ограничены определенной суммой.
- Если убыточная сделка открыта длительное время, бартер съедает значительную часть прибыли.
Все плюсы и минусы торговли без ограничения убытков представлены в статье «Стратегия управления капиталом». Управление деньгами. Отрицательное ожидание
Читайте также: Финансовый аналитик описание профессии, кто это и чем занимается
7 методов определить, что произошло срабатывание стоп-лоссов
Способ 1. Важный уровень. Точку срабатывания лучше искать по большому количеству стоп-лоссов после пробоя важных уровней. Как вариант — круглые уровни.
Способ 2. Откат. Срабатывание стоп-лосса сопровождается ложным пробоем уровня и последующим разворотом цены уровня.
Так как целью движения является «выведение» из рынка значительного числа участников, то движение соответственно останавливается, достигнув цели, и цена возвращается.
Но это может произойти не сразу, так как срабатывание стоп-лоссов может ускорить рынок. Почему?
Например, у продавцов стоп-лосс находится за уровнем сопротивления, и по своему типу ордер является не лимитным, а стоп-приказом. При достижении указанных условий он исполняется рыночным ордером. Это:
- Для продавца стоп-лосс — это покупка по рыночной цене.
- Стоп-лосс покупателя – это рыночная продажа.
И соответственно при пробитии уровня сопротивления активируются стоп-лоссы для продавцов, и на рынок выходит большое количество рыночных покупок, что может дополнительно ускорить восходящий импульс. Но если в дальнейшем это движение не подкрепляется дальнейшими покупками, начинается глубокий откат.
Рассмотрим два примера срабатывания стоп-лосса:
- Точка 1 — за предыдущим дневным экстремумом накопилось достаточно ликвидности (стоп-лосс) для движения рынка к этому уровню.
- Пункт 2 — происходит «прокол» уровня и последующий откат. Возможно, объем стоп-лосса был недостаточно велик для сильного движения рынка. Движение не было поддержано дальнейшими продажами, начался откат.
- Точка 3 — за сегодняшним новым экстремумом накопились новые стоп-лоссы.
- Точка 4 — Происходит пробой уровня и последующее ускорение рынка, в том числе за счет срабатывания стоп-лоссов.
- Точка 5 — Но поскольку движение не было поддержано дальнейшими покупками, начался откат и возврат к уровню.
Способ 3. Вертикальный объем. При срабатывании стоп-лоссов быстро срабатывает большое количество ордеров, соответственно на индикаторе «Объем» формируется увеличение объема”.
Особенно хорошо это видно на свече М1, которая пробивает уровень. На этой свече происходит самое большое увеличение объема за торговую сессию.
Способ 4. Участвовать. Индикатор дельта показывает разницу между рыночными покупками и рыночными продажами.
- При пробитии уровня сверху вниз срабатывают стоп-лоссы для покупателей (рыночные продажи) и поэтому на графике пробитой свечи образуется большая отрицательная дельта.
- И наоборот. При пробитии уровня снизу вверх активируются стоп-лоссы для продавцов (а это рыночные покупки). И, как правило, на ломающейся свече мы видим большую положительную дельту.
Пример на схеме ниже.
Способ 5. Индикаторы «Поиск кластера» и «Большие сделки». Эти индикаторы показывают активность основных участников рынка; они срабатывают, когда на рынок поступают большие объемы. А в моменты срабатывания стоп-лосса происходит именно так:
Очень часто сигналы этих индикаторов появляются на «тенях» свечей, срабатывающих по стоп-лоссам, как в примере выше.
Метод 6. Кластерная диаграмма. Такой тип графика позволяет «более прозрачно» оценивать моменты срабатывания стоп-лоссов:
На кластерной диаграмме видно, что после пробоя уровня происходит большая распродажа рынка, что соответствует возможному срабатыванию стоп-лосса для покупателей. Но почему-то после таких больших распродаж цена не идет вниз, а идет вверх и снова возвращается выше уровня. Если бы красные кластеры означали настоящую продажу, цена не вела бы себя так. Итак, мы имели дело со срабатыванием стоп-лосса.
Способ 7. Нулевые точки на кластерной диаграмме. Иногда стоп-лосс настолько разгоняет рынок, что, например, при пробое уровня поддержки, на кластерном графике мы видим только продавцов (срабатывали стоп-лоссы для покупателей) и нули в колонке покупки.
Пример на схеме ниже.
Это происходит из-за сильного движения рынка, вызванного каскадным стоп-лоссом, в этом случае рынок продает, а рыночные покупки просто не успевают войти в рынок. Лучше всего это видно на таймфреймах меньше M1 — скажем, 10 секунд или даже 5 секунд, так как движения очень быстрые. На больших таймфреймах (например, 5 минут) этот эффект может быть незаметен.
Так что если вы видите нули в колонке покупки на кластерном графике при пробитии уровня вниз или нули в колонке продажи при пробитии уровня, то это, скорее всего, срабатывание стоп-лосса.
Все 7 перечисленных выше методов помогают понять, что рынок с наибольшей вероятностью сработает по стоп-лоссу. Что делать с этой информацией на практике?
Тейк Профит ордера и как выставлять Тейк Профит
Тейк-профит (от англ. Take Profit, что буквально означает «тейк-профит») — вид отложенного ордера брокеру на закрытие сделки при достижении ценой определенного уровня — прибыли. Если цена достигнет отметки Take Profit, сделка автоматически закроется и зафиксирует прибыль.
Возьмем пример. Допустим, трейдер купил GBP/JPY по 173 290 и ожидает, что цена вырастет как минимум до 173 500. Но чтобы не сидеть часами у экрана и ждать этого момента, можно выставить Take Profit на нужный уровень. В этом случае, как только цена достигнет 173 500, сделка автоматически закроется и зафиксирует прибыль.
Зачем нужен тейк-профит? Значение этого отложенного ордера сопоставимо со значением Stop Loss. Трейдеры не всегда могут непрерывно наблюдать за рынком и ждать подходящего момента. Наконец, Take Profit ставится, если у трейдера есть опасения, что он может потерять связь с сервером брокера. В этом случае такой отложенный ордер на закрытие позиции будет своего рода страховкой.
Преимущества и недостатки Стоп Лоссов и Тейк Профитов
Take Profit и Stop Loss помогают сохранить позицию трейдера на рынке в любой ситуации. Независимо от волатильности или наличия подключения к серверу брокера, ваши позиции будут закрываться на определенных вами уровнях.
Еще одним преимуществом является то, что этот вид страховки помогает четко следовать торговой системе. Здесь вступает в действие чисто психологический фактор. Например, установив стоп-лосс, вы автоматически «сократите» свои убытки. Возможно, без такой гарантии вы бы этого не сделали. По сути, отложенные ордера повышают общую дисциплину в процессе торговли на финансовых рынках.
Теперь поговорим о минусах. Кстати, их много.
В первую очередь стоит отметить, что стоп-приказы и тейк-профиты являются «целью» для маркет-мейкеров всех уровней. Что это значит? Большинство трейдеров размещают стоп-приказы на определенных уровнях (выше или ниже). Маркетмейкеры прекрасно знают о такой стратегии и постоянно «гоняют» эти уровни в попытке выбить с рынка как можно больше игроков,
берет свои деньги в первую очередь. Еще один недостаток размещения стоп-приказов и фиксации прибыли заключается в том, что, делая это, вы лишаете себя некоторой гибкости в принятии решений. В частности, это относится к тейк-профиту. Один из самых известных законов рынка — «Пусть прибыль растет». Ставя Take Profit, вы ограничиваете свою потенциальную прибыль.
Хорошей альтернативой таким заказам является тщательное планирование капитала. Если трейдер не уверен в своем решении, но хочет войти в рынок, он может открыть сделку меньшим объемом. Это позволит ему выдержать более значительный вывод средств и в итоге заработать или хотя бы не столь значительный убыток.
Где “живут” стоп-лоссы?
Какие элементы необходимы для накопления такого количества стоп-лоссов в месте, которое станет привлекательной «добычей» для крупного игрока?
Для этого вам нужно:
- Очевидный уровень размещения стоп-лосса, который для многих был бы логичным местом для ограничения убытков.
- Время. Чем больше времени проходит, тем чаще принимается решение разместить стоп за тем же уровнем.
Стандартный технический анализ дает несколько рекомендаций по размещению стоп-лосса:
- За последними важными экстремумами на графике (см пример 1 ниже).
- За последними экстремумами дня, которые не были пробита ценой (см пример 2 ниже).
Пример 1. Рассмотрим график фьючерса на евро.
В течение нескольких дней должен сформироваться важный экстремум, состоящий из нескольких свечей, образующих четкий фрактал. Эти максимумы и минимумы становятся слишком очевидными, и тогда за этими экстремумами постепенно будут накапливаться стоп-лоссы:
- Стоп-лосс продавца будет за последним максимумом.
- Стоп-лоссы покупателей будут размещены за последним минимумом.
Пример 2. Тот же фьючерс на евро, тот же дневной период
Экстремумы дня являются важными ориентирами для трейдеров, закрывающих свои позиции на следующий день. Это еще один мотив для накопления стоп-лоссов.
Типы стоп лоссов биржи
На рынке Forex существует три типа защитных ордеров, которые позволяют трейдеру ожидать разных результатов.
Фиксированный стоп лосс ордер
Стандартный тип, который предлагает большинство брокеров на платформах, работает следующим образом:
- Трейдер размещает стоп-ордер по определенной цене актива.
- Когда справедливая рыночная стоимость достигает этой отметки, сделка закрывается.
- Защитный ордер устанавливается один раз и остается неизменным (если только трейдер не изменит его сам, вручную).
Самым большим недостатком этого типа является скольжение и т д. Если цена совершит резкий скачок на несколько пунктов, стоп-лосс подскочит. Соглашение будет расторгнуто только на том уровне, до которого подскочила котировка. Это означает, что трейдер теряет на несколько пунктов больше, чем допускал по торговому плану.
Гарантированный стоп лосс
Гарантированный вид работает так же, как базовый вид, но с одним отличием. При срабатывании гарантированного стоп-лосса сделка всегда будет закрыта точно по цене, установленной трейдером.
Другими словами, он не склонен к скольжению. Брокер обязуется закрыть сделку по определенной цене и берет на себя все риски, связанные с волатильностью. Но за такую гарантию брокер требует дополнительную комиссию.
Трейлинг стоп
Трейлинг-стоп отличается от базового стопа и гарантирует, что стоп-лосс станет динамическим после движения акции.
Трейлинг-стоп не устанавливается на определенной цене. Он привязан к текущей котировке — например, установлен на расстоянии 20 пунктов.
Если цена движется в желаемом трейдером направлении, трейлинг-стоп отступает, всегда оставаясь на расстоянии 20 пунктов. Если акция разворачивается в противоположном направлении, стоп-лосс остается на месте.
Используя следующую функцию, трейдер защитит себя от чрезмерных убытков и защитит часть прибыли.
Как еще называют Стоп Лоссы
На сленге их называют «лоси». Поймать лося означает закрыть сделку по стоп-лоссу.
Еще трейдеры могут просто сказать: «Стоп» или «Стоп». Например: «Все мои сделки были закрыты по стопам» — это означает, что Стоп Лосс сработал по всем сделкам.
Позвольте мне прокомментировать еще одно интересное выражение. «Лежать с лосем» означает понимать, что сделка убыточна, но ее нельзя остановить, потому что рынок не работает.
Если, например, в выходные появятся новости о попытке государственного переворота в Турции, лира резко упадет. Вы поймете, что ваши сделки убыточны, но они не будут закрыты до понедельника, когда рынок снова начнет работать. Ничего приятного в том, чтобы спать с лосем, конечно, нет.
Когда можно перемещать защитный приказ
Когда ваша торговая стратегия это позволяет. Например, если вы торгуете по тренду в равноудаленном канале и тренд начинает резко ускоряться, можно постепенно подтягивать Стоп Лосс.
Обратите внимание, что это можно сделать только в соответствии с торговой стратегией. Если вы сами поднимаете Стоп Лосс, просто из-за своей жадности, у вас есть только один выход — снять депозит.
Зачем в торговле используют стоп лосс?
Известная торговая рекомендация говорит нам, что для того, чтобы прибыль росла, необходимо только сократить убытки. После такой простой и незатейливой истины немало трейдеров на себе испытали, насколько важно вовремя закрыть убыточную позицию.
Сегодня стоп-лосс можно считать неким эталоном в вопросе «срезания» убытков. Кроме того, опцион активно используется во многих торговых стратегиях. Тем не менее, есть трейдеры, которые полностью отрицают важность инструмента и вообще не рекомендуют его использовать. В подтверждение своего убеждения они приводят примеры, когда цены сначала развернулись, активировав тем самым стоп-лоссы, закрыв убыточную сделку, а затем резко развернувшись и начав двигаться в правильном направлении.
Конечно, такую позицию и разочарование можно понять, но подобные рассуждения больше касаются умения пользоваться инструментом, близости уровней стоп-лосса к цене или другим важным ограничениям, а также случайных событий, которые никак не характеризуют рынок систематическая отрицательная производительность. Учитывая волатильность рынка, крайне сложно предсказать, что будет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому лучше перестраховаться и использовать стопы.
Достоинства
К сожалению, новички нередко оказываются в меньшинстве и отказываются использовать стоп-приказы. Чаще всего это происходит из-за боязни столкнуться с преждевременными потерями. Однако любые сомнения в целесообразности использования стоп-лосса могут быть развеяны следующими преимуществами инструмента:
- Возможно, самым большим преимуществом, лежащим в основе почти любой стратегии управления капиталом, является возможность ограничения потерь на сделку. Благодаря стоп-лоссу мы можем установить четкое значение убытка, который откладывается как риск для данной позиции. Торговля становится гибкой, и мы избавляем свой счет от чрезмерных выводов средств;
- Возможность защиты от форс-мажора. Трейдеры, активно использующие стоп-лосс, подтвердят, что этот инструмент хотя бы раз в жизни спасал их кошельки от катастрофических убытков, когда рынок испытывал сильные и довольно резкие колебания. Открытие ордера в правильном направлении часто является лишь половиной дела. Чтобы не зайти в минус, необходимо застраховаться от непредвиденных рыночных ситуаций. Случаи, когда рынок может упасть на 50-100 пунктов в секунду, отнюдь не являются чем-то необычным;
- Учитывая возможность ограничения убытков, стопы также автоматически становятся фиксаторами прибыли. Здесь крайне важно увидеть отличия от другого стандартного инструмента, достаточно широко используемого на Форексе и фондовом рынке, так называемого тейк-профита. Но о том, как правильно выставить стоп-лосс на тейк-профит, мы поговорим чуть позже.
- Немаловажную роль играет и психологический фактор. Думаю, многим из вас знакомы ситуации, когда сделка начинает серьезно тонуть, а в голове уже проносятся картины финансового апокалипсиса. Согласитесь, в такие моменты вы готовы просидеть перед экраном вечность в ожидании, лишь бы сделка вернулась из минусовой зоны и дала хотя бы несколько копеек прибыли. Однако ваша уверенность не решает проблему, и сделка только увеличивает убытки.
Теперь вы начинаете винить себя за то, что не смогли вовремя закрыть ордер, когда убытки еще не были такими большими. Теперь вы больше не беспокоитесь о прибыльности сделки, вам важно максимально минимизировать убытки. И тогда вместо того, чтобы окончательно завершить это неудавшееся мероприятие, вы снова начинаете ждать очередного подъема. Но чтобы избежать этих убытков, нервного напряжения и морального истощения, нужно было всего лишь использовать стоп-приказ.
Где скапливаются защитные ордера участников рынка?
Основная часть непрофессиональных участников рынка выставляет свои стоп-лоссы стандартно, по правилам технического анализа – по локальным экстремумам.
Профессиональный игрок прекрасно понимает такое поведение «толпы», и ему выгодно срабатывать много стоп-лоссов. Ведь за их счет он получает возможность постепенно получить крупную позицию. Так становится заметным явление при переходе цены от одного скопления стоп-лосса к другому.
- Когда мелкие игроки закрывают длинные позиции, останавливая убытки (продают), их покупает крупный игрок (строит длинную позицию).
- Когда мелкие игроки закрывают короткие позиции по стоп-лоссу (покупают), крупный игрок продает (строит короткую позицию).
Получается, что крупный игрок перемещает «в карман» множество мелких позиций, закрытых мелкими участниками. Ничего личного просто бизнес.
Как рассчитать и выставить стоп-заявку
Расчет стоп-лосса полностью зависит от уровня риска, на который готов пойти трейдер. Позвольте мне показать вам пример, как рассчитать размер предельной цены:
Покупаю акции Лукойла по 7412 ₽ за акцию. Сделка на 100 билетов. Общая сумма сделки:
7 412 ₽ * 100 билетов = 741 200 ₽
Общий капитал брокерского счета составляет 1 000 000 ₽. Максимальная сумма, которую я готов потерять, составляет 10% от стоимости капитала.
Рассчитайте максимально допустимый риск на сделку:
10% * 741 200 ₽ / 1 000 000 ₽ = 7,41 %
или 741 200 ₽ * 7,41% = 54 922,92 ₽
Решаем, на сколько должна быть максимально снижена цена акций Лукойла, чтобы брокер автоматически закрыл сделку:
54 922,92 ₽ / 100 лотов = 549,23 ₽
Стоп-лосс ставлю на уровне:
7 412 — 549,23 = 6 863 ₽
Интерфейс торговых терминалов у всех брокеров разный, но порядок действий примерно одинаков. На примере брокера ВТБ приведу инструкцию по установке стоп-лосса:
- В портфеле вы выбираете акцию, на которую мы хотим установить лимит. Нажмите кнопку «Продать”.
- Откроется форма заявки. Выберите вкладку «Стоп-лосс». Необходимо указать две цены: до какой может упасть цена акции и до какой цены продать брокеру в случае этого падения. Вторая цена может быть лимитной или рыночной. В первом случае мы вводим значение сами. Во втором случае брокер продаст акции по рыночной цене, которая будет действительна на момент срабатывания стопа.
- Вы можете поставить галочку «Продать по рыночной цене”.
Как устанавливать стоп лосс в мт4 (мт5)
На практике установить стоп-лосс несложно. Например, в популярном торговом терминале MetaTrader 4 это делается двумя способами:
- При открытии нового ордера вводите уровень стоп-лосса на уровне цены, на котором вы стоп-лосс и закрываете сделку.
- Когда сделка открыта, зажмите левую кнопку мыши, наведите указатель мыши на линию ордера и перетащите линию в направлении, противоположном направлению открытой сделки. Например, чтобы открыть сделку на покупку, переместите линию вниз или вверх, чтобы продать.
Как выставить стоп-лосс и не ошибиться?
Отсутствие стоп-приказа в спекулятивной торговле можно сравнить с хождением по лезвию ножа. С технической точки зрения разместить ордер несложно – торговые терминалы и приложения адаптированы для трейдеров разного уровня.
Для создания стоп-лосса необходимо ввести в поля ввода стоп-цену, при ее достижении ордер будет исполнен, а также количество лотов для продажи.
Появившийся красный значок колокольчика указывает на то, что был создан ордер стоп-лосс.
Правильное размещение стоп-лосса требует не только глубоких знаний технического анализа, но и психологии участников рынка.
Распространенной ошибкой является создание предсказуемых стоп-лоссов, то есть установка их на тех уровнях, которые есть у большинства трейдеров. Чаще всего стоп ставится большинством мелких инвесторов вблизи круглых цифр (50, 100, 150 и так далее), а также на уровнях поддержки и сопротивления. Считается, что рынок разворачивается в точках скопления стоп-лоссов, но, к сожалению, участники уже выбиты сработавшими ордерами. Целесообразно определить собственный уровень риска, на который готов пойти трейдер, и исходить из него при выставлении стоп-лосса.
Как торговать без стопов?
Чтобы понять важность опциона, решить для себя, нужен он вам или нет, нужно понять, почему отказ от стоп-лосса может привести наши сделки к выводу:
- Первая причина — отсутствие связи. Представьте, что внезапно пропало интернет-соединение, и именно в этот момент на бирже началась нужная вам активность. Не исключено, что после восстановления связи ваша сделка окажется в огромной просадке;
- Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая не играет на руку трейдеру. То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была некорректной, стоп-лосс автоматически ее закрывает, тем самым устраняя риск убытка.
- Третья причина – отказ от установки стоп-лосса из-за незнания времени закрытия. Как правило, позиция в таких случаях уже закрыта из-за безысходности, а размер убытка достигает 20-40%. При таком подходе прибыль фиксируется. То есть трейдеры стараются закрыть все остальные сделки, где была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать убытки по убыточным ордерам. В итоге это приводит только к переутомлению и новым потерям;
- Четвертая причина заключается в том, что без выставленного стоп-лосса трейдеру приходится все время находиться за компьютером, чтобы отслеживать конъюнктуру рынка. Ни к чему хорошему это не приводит, кроме неправильного распределения сил.
Есть много других причин, по которым сделка может пойти вниз. Но в этом списке я сосредоточился только на самых распространенных.
Пример торговли без стоп-лосса
А теперь, для закрепления теоретического материала, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он привык регулярно выставлять стоп-лоссы.
Итак, эта история произошла более 15 лет назад — 11 сентября 2001 года. Ничто в тот день не предвещало беды, за окном стоял ясный и погожий день. Доллар на межбанке медленно, но уверенно рос. Сам трейдер, имевший депозит на счету одного из лучших брокеров, только видел, как рос его капитал, и был в самом лучшем настроении.
Позиция героя этой истории была открыта по паре USD/CHF, стоп-лосс, как вы, наверное, догадались, не выставлен. Трейдер решил, что переместить стоп-лосс в безубыток можно будет чуть позже, когда на его счете будет достаточно прибыли. Атмосфера в тот день была просто волшебной, и трейдер решил передохнуть и устроить перерыв на обед.
Представьте, как он был шокирован, когда ему сказали, что всего за час его отсутствия на его счету не появилась не только заработанная прибыль, но и первый депозит. За обеденное время трейдера рынок обвалился почти на девятьсот пунктов. Катализатором этих невероятных перемен стал ужасный теракт, произошедший в Нью-Йорке и стерший с лица земли всемирно известные башни-близнецы.
Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть отложить установку стоп-лосса до лучших времен.